Basel III für Banken in Deutschland
Basel III ist der internationale Rahmen für das Eigenkapital von Banken und weitere aufsichtliche Schutzvorgaben. Eigenkapital gibt einem Institut einen finanziellen Puffer gegen Verluste aus seinem Geschäft, wobei höhere Risiken grundsätzlich mehr Kapital erfordern. Für deutsche Banken werden die Anforderungen durch EU-Recht verbindlich, insbesondere die Kapitaladäquanzverordnung.
Bankteams rechnen Kredite und andere Positionen in risikogewichtete Aktiva um, um das notwendige Eigenkapital zu bestimmen. Die Berechnung richtet sich nach der Risikoart und dem Ansatz, den die geltenden Regeln erlauben. Die abschließenden Basel-III-Reformen sollen die Ergebnisse vergleichbarer machen und begrenzen unter anderem, wie weit interne Modelle die gesamte Anforderung verringern können.
Internationaler Standard, EU-Recht
Der Basler Ausschuss setzt Standards, beaufsichtigt aber keine deutsche Bank direkt. Die Europäische Kommission setzte die verbleibenden Reformen mit CRR III und CRD VI um. Für die Eigenkapitalrechnung zählen die geltenden EU-Vorschriften und die aufsichtlichen Vorgaben.
Was der Output Floor begrenzt
Einige Banken berechnen risikogewichtete Aktiva mit zugelassenen internen Modellen. Der Output Floor begrenzt, wie weit das Gesamtergebnis unter einer Berechnung mit Standardansätzen liegen darf. Der Output Floor ist keine pauschale Unterlegung jedes einzelnen Kredits. Der Basler Standard erläutert den Zweck: Risikogewichte sollen besser vergleichbar sein.
Kreditrisiko, Marktrisiko und Betrieb
Die Reformen überarbeiten Standardansätze für Kreditrisiko und operationelles Risiko und begrenzen Teile der internen Modellierung. Eine Bank ordnet Produkte und Gegenparteien den richtigen Forderungsklassen zu, hält Berechnungsdaten vor und erläutert das Ergebnis. Mehr zu Kreditrisiko bei Banken.
Ist „Basel IV“ ein anderer Standard?
„Basel IV“ ist eine gebräuchliche Bezeichnung für Teile der finalen Basel-III-Reformen. In amtlichen Texten suchen Sie nach Basel III, CRR III und CRD VI. Prüfen Sie die jeweilige EU-Vorschrift auf ihren Anwendungstermin; die Risikobereiche haben nicht alle denselben Zeitplan.
Veranstaltungen in Deutschland
Basel III für Banken und Finance Loop
Finance Loop bringt Risikoteams, Beratungen und Finanztechnologieunternehmen zu den Regeln für Bankbilanzen zusammen. Basel III betrifft Daten, Modelle und aufsichtliche Meldungen.
Finance Loop ist ein Experten-Netzwerk für neue Technologien im Finanzwesen. Veranstaltungen und Partnerschaften bringen Fachleute aus Investment & digitale Vermögenswerte, Zahlungsverkehr & digitales Geld, Digitale Infrastruktur & Souveränität und Risiko & Compliance zusammen.